Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

Stefano Nasini; Martine Labbé; Luce Brotcorne

doi:10.1016/j.ejor.2021.10.010

Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2021

Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

(1) , (2) , (2)

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2

Stefano Nasini

Fonction : Auteur
PersonId : 786711
ORCID : 0000-0001-5740-1065

School of Management

Martine Labbé

Fonction : Auteur
PersonId : 16695
IdHAL : martine-labbe
ORCID : 0000-0001-7471-2308
IdRef : 073280003

Integrated Optimization with Complex Structure

Luce Brotcorne

Fonction : Auteur

Integrated Optimization with Complex Structure

Domaines

Recherche opérationnelle [math.OC]

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Soumis le : lundi 22 juillet 2024-11:14:48

Dernière modification le : lundi 22 juillet 2024-11:14:49

Dates et versions

hal-03474727 , version 1 (22-07-2024)

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale

Identifiants

HAL Id : hal-03474727 , version 1
DOI : 10.1016/j.ejor.2021.10.010
PII : S0377-2217(21)00853-5

Citer

Stefano Nasini, Martine Labbé, Luce Brotcorne. Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk. European Journal of Operational Research, inPress, ⟨10.1016/j.ejor.2021.10.010⟩. ⟨hal-03474727⟩

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