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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

MHD equations Cosserat continuum Kernel estimation Cost of capital EM algorithm Backward stochastic differential equations Gradient elasticity Variable selection Diffusion process Density in small time Proximal methods 46E30 Funding Concentration inequalities P-values Hierarchical clustering Convolution theorem LAMN property BSDE with oblique reflections Conditional hazard rate function Asymptotic convergence Counting process Mean field interaction Goldenshluger and Lepski method Algorithms Group Lasso 60H10 Segmentation Random walk in random environment Schauder estimates Piecewise deterministic Markov processes Collateral 91G40 Liquidity Affine processes Lévy processes Lévy process Didactique des mathématiques Mathematical finance Continuous time semi-Markov process Survival analysis 76D05 26D10 Stochastic Volterra equations Euler scheme Mixture model Random time Allele B fraction Invariant distribution Climate change Multiple testing BSDE Navier–Stokes equations American options Rough volatility 35Q35 Credit derivatives Analyse XVA Bifurcations Breeding Lasso Competing risks Adaptation False discovery rate Buckling Stable process Morrey spaces Parametrix Cox model Non-asymptotic oracle inequalities Besov spaces Propagation of chaos Malliavin calculus for jump processes Gene duplication Chemotaxis Secondary 60H30 35Q30 Deregulation Diffusion processes 34F05 Discrete Cosserat formulation 76D03 Exchangeability Maximum likelihood estimation Semi-parametric model Stochastic differential equation Interacting particle systems Enlargement of filtration Timoshenko beam Dynamic programming Counterparty risk Model selection Hölder regularity Blow-up Navier-Stokes equations Cost of funding Immersion Backward stochastic differential equation Progressive enlargement of filtration DNA copy number

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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