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Une introduction au critère BIC : fondements théoriques et interprétation

Résumé : Dans cet article, nous proposons une discussion sur le critère de sélection de modèles BIC (Bayesian Information Criterion). Afin de comprendre son comportement, nous d´écrivons les étapes de sa construction et les hypothèses nécessaires à son application en détaillant les approximations dont il découle. En s’appuyant sur la notion de quasi-vrai modèle, nous reprécisons la propriété de « consistance pour la dimension » définie pour BIC. Enfin, nous mettons en évidence les différences de fond entre le critère BIC et le critère AIC d’Akaike en comparant leurs propriétés.
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https://hal.inrae.fr/hal-02654870
Contributor : Migration ProdInra Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 29, 2020 - 9:53:12 PM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 9:14:39 PM

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51533_20120510102811525_1.pdf
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  • HAL Id : hal-02654870, version 1
  • PRODINRA : 51533

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Tristan Mary-Huard. Une introduction au critère BIC : fondements théoriques et interprétation. Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2006, 147 (1), pp.39-58. ⟨hal-02654870⟩

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