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Estimation des modèles de données de panel avec régresseurs temporels

Résumé : Cet article présente un modèle de panel avec erreurs composées, dans lequel les régresseurs peuvent varier dans le temps selon les individus, ou les deux. Certains de ces régresseurs sont supposés endogènes. On étend les méthodes d'estimation des modèles à un seul effet au modèle à deux effets. Les propriétés des estimateurs par variables instrumentales sont étudiées au moyen d'une procédure de simulation à la Monte-Carlo.
Document type :
Journal articles
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https://hal.inrae.fr/hal-02685286
Contributor : Migration Prodinra <>
Submitted on : Monday, June 1, 2020 - 4:22:55 AM
Last modification on : Friday, June 12, 2020 - 10:43:26 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02685286, version 1
  • PRODINRA : 152326

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Citation

Rachid Boumahdi, A. Thomas. Estimation des modèles de données de panel avec régresseurs temporels. Annales d'Economie et de Statistique, INSEE-GENES, 1997, pp.23-48. ⟨hal-02685286⟩

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