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Pré-publication, Document de travail

Efficient estimation with panel data : a comment

Résumé : Cet article présente une mesure aisément calculable du gain d'efficacité des estimateurs de la variable instrumentale, dans des modèles de régression avec données de panel. Contrairement à l'analyse de corrélation canonique, l'approche utilise seulement l'information sur les paramètres estimés individuels, pour calculer les gains en efficacité relatifs à l'estimation des coefficients associés aux régresseurs endogènes variables ou non dans le temps. On applique cette procédure à l'estimation d'une équation de salaire avec données de panel, et il en résulte que le gain en efficacité des estimateurs de la variable instrumentale de Amemiya et Macurdy, et de Breusch, Mizon et Schmidt ne se limite pas aux seules variables explicatives endogènes spécifiques aux individus.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://hal.inrae.fr/hal-02837140
Déposant : Migration Prodinra <>
Soumis le : dimanche 7 juin 2020 - 11:35:56
Dernière modification le : vendredi 12 juin 2020 - 10:43:26

Identifiants

  • HAL Id : hal-02837140, version 1
  • PRODINRA : 150912

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Citation

Rachid Boumahdi, A. Thomas. Efficient estimation with panel data : a comment. 2000. ⟨hal-02837140⟩

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