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Preprints, Working Papers, ...

Efficient estimation with panel data : a comment

Résumé : Cet article présente une mesure aisément calculable du gain d'efficacité des estimateurs de la variable instrumentale, dans des modèles de régression avec données de panel. Contrairement à l'analyse de corrélation canonique, l'approche utilise seulement l'information sur les paramètres estimés individuels, pour calculer les gains en efficacité relatifs à l'estimation des coefficients associés aux régresseurs endogènes variables ou non dans le temps. On applique cette procédure à l'estimation d'une équation de salaire avec données de panel, et il en résulte que le gain en efficacité des estimateurs de la variable instrumentale de Amemiya et Macurdy, et de Breusch, Mizon et Schmidt ne se limite pas aux seules variables explicatives endogènes spécifiques aux individus.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal.inrae.fr/hal-02837140
Contributor : Migration Prodinra <>
Submitted on : Sunday, June 7, 2020 - 11:35:56 AM
Last modification on : Friday, June 12, 2020 - 10:43:26 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02837140, version 1
  • PRODINRA : 150912

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Citation

Rachid Boumahdi, A. Thomas. Efficient estimation with panel data : a comment. 2000. ⟨hal-02837140⟩

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