Le prix de réserve optimal a été formulé jusqu'à présent comme une fonction de la distribution latente des signaux privés des enchéreurs qui est, par nature, inobservée. Cette caractéristique a limité les applications d'un tel résultat. Dans ce document, on propose de contourner cette difficulté en montrant que le prix de réserve optimal dans des enchères au premier prix peut être écrit comme une fonction de la distribution des enchères observées, qui est estimable. Ce résultat est donné dans le cadre du modèle à valeurs affiliées privées qui comprend le modèle à valeurs privées indépendantes. On propose d'appliquer ce résultat aux enchères des droits d'extraction des champs pétrolifères du golfe du Mexique, en utilisant des estimateurs du noyau. Les résultats montrent que le prix de réserve optimal est environ vingt fois plus élevé que le prix de réserve utilisé lors de ces enchères. De plus, des simulations d'enchères utilisant le prix de réserve optimal montrent que ce dernier permet d'accroître de façon significative le montant des ventes et le profit du gouvernement fédéral américain.