Il existe une lacune importante dans les méthodes de choix d'investissement traditionnelles : l'oubli de la flexibilité. De ce fait il y a dans les sciences de gestion un cloisonnement entre le traitement des choix de l'investissement, où la flexibilité est ignorée, et le management stratégique où elle est omniprésente. Les avancées récentes en économie de la décision (modèles séquentiels en information croissante) offrent la possibilité de réconcilier ces deux approches. Tel est l'objectif de cet article : fournir une présentation succincte des principaux modèles, complétée par des études de cas simplifiées, destinées à montrer les conditions dans lesquelles ces méthodes peuvent s'appliquer et les biais que peuvent engendrer les méthodes usuelles dans des environnements turbulents. Cela conduit aussi à donner une vision plus stratégique de l'investissement dont les conséquences, outre le rendement et le risque, sont également d'explorer l'environnement de la firme (évolution du système d'information) et de modifier l'ensemble de ses choix futurs.