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Preprints, Working Papers, ...

Market valuation and expected risk : empirical investigation using threshold GARCH-Mean models

Résumé : Dans cet article, on utilise un processus ARCH-Mean généralisé à effet de seuil pour modéliser les volatilités des rendements boursiers. L'avantage du modèle TGARCH-M réside dans le fait que les erreurs de prévision selon qu'elles sont positives ou négatives, influencent la volatilité future de façon asymétrique. Les volatilités TGARCH-M sont estimées pour 25 actifs de l'industrie agro-alimentaire française.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
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https://hal.inrae.fr/hal-02845554
Contributor : Migration Prodinra <>
Submitted on : Sunday, June 7, 2020 - 5:54:20 PM
Last modification on : Friday, June 12, 2020 - 10:43:26 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02845554, version 1
  • PRODINRA : 155074

Collections

Citation

M. El Babsiri, A. Thomas. Market valuation and expected risk : empirical investigation using threshold GARCH-Mean models. 1992. ⟨hal-02845554⟩

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