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Tests de racines unitaires et stationnarisation des series non stationnaires : presentation generale et application au cas des series agricoles

Résumé : De nombreux travaux econometriques sur le secteur agricole utilisent les methodes d'analyse des series temporelles. Or ces methodes s'appliquent a des series stationnaires. La plupart des series n'etant pas immediatement stationnaires, il faut alors les transformer afin de les stationnariser. L'objet de ce papier est de preciser d'une part quels sont les problemes econometriques dus a l'utilisation d'une mauvaise procedure de stationnarisation, d'autre part quels sont les tests permettant de determiner la procedure adequate. Ces tests sont ensuite appliques a plusieurs series agricoles de prix et de volumes.
Type de document :
Ouvrage
Liste complète des métadonnées

https://hal.inrae.fr/hal-02856247
Déposant : Migration Prodinra <>
Soumis le : lundi 8 juin 2020 - 02:17:36
Dernière modification le : vendredi 12 juin 2020 - 10:43:26

Identifiants

  • HAL Id : hal-02856247, version 1
  • PRODINRA : 98073

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Citation

C. Tavera. Tests de racines unitaires et stationnarisation des series non stationnaires : presentation generale et application au cas des series agricoles. 42 p., 1989. ⟨hal-02856247⟩

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