Afin de détecter les structures non linéaires des données économiques et financières un certain nombre d'essais, certains basés sur la théorie du chaos, ont été développés. Les auteurs discutent brièvement de plusieurs techniques statistiques conçues pour détecter l'indépendance de la non-linéarité des données de séries de temps. Dans un prochain document de travail, les auteurs essaieront de faire la présentation des notions de base du chaos puis ils décriront les outils économétriques relatifs.