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Preprints, Working Papers, ...

Optimal nonparametric estimation of first-price auctions

Résumé : Une approche générale pour l'analyse structurelle des données d'enchères est proposée. Considérant le modèle d'enchère sous pli fermé au premier prix, dans le paradigme des valeurs privées indépendantes, cet article montre que la distribution des valeurs privées est identifiée à partir des enchères observées et du nombre d'enchérisseurs sans faire d'hypothèses paramétriques. En se reposant sur la théorie statistique du minimax, il est donné le meilleur taux de convergence uniforme auquel on peut estimer la densité latente des valeurs privées à partir des données observables. Une méthode à deux étapes utilisant la méthode des noyaux qui converge au taux optimal est proposée.
Mots-clés : Production et marchés
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal.inrae.fr/hal-02841817
Contributor : Migration Prodinra <>
Submitted on : Sunday, June 7, 2020 - 3:10:46 PM
Last modification on : Friday, June 12, 2020 - 10:43:26 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02841817, version 1
  • PRODINRA : 151420

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Citation

Elodie Guerre, I. Perrigne, Q.H. Vuong. Optimal nonparametric estimation of first-price auctions. 1999. ⟨hal-02841817⟩

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