Data-driven rate-optimal specification testing in regression models
Tests adaptatifs optimaux pour un modèle de régression paramétrique
Résumé
On propose une procédure générale pour tester si une régression a une forme paramétrique particulière. Elle est valable pour des régresseurs multivariés, des erreurs non normales et hétéroscédastiques. Le test est basé sur une méthode d'estimation non paramétrique, telle que la méthode du noyau ou une méthode d'expansion en séries. Le choix du paramètre de lissage est automatique. Sous l'hypothèse nulle, la loi asymptotique de la statistique de test est la loi normale standard. L'usage de valeurs critiques bootstrap est formellement justifié. Le test est adaptatif et optimal au sens minimax. La détection d'alternatives locales est également étudiée.