Cet article considère le problème de choix entre modèles à partir de statistiques du chi-deux (Pearson (1900)). De telles statistiques d'ajustement ont été généralisées par Moore (1978) et sont à la base de tests récents de spécification de modèles économétriques (Andrews (1988)). Ici, nous considérons une autre utilisation de ces statistiques et nous proposons des tests asymptotiquement normaux pour la sélection de modèles. Suivant l'approche de Vuong (1989), l'hypothèse nulle est l'égalité d'ajustement des deux modèles concurrents contre l'hypothèse alternative qu'un des modèles ajuste mieux les données. La mesure d'ajustement utilisée est la divergence implicite de la statistique du chi-deux. Nos tests ont la propriété que les modèles n'ont pas besoin d'être correctement spécifiés ni emboîtés. L'article contient également une étude générale des propriétés des estimateurs du chi-deux.