Ce document étudie les conditions sous lesquelles une estimation en coupe donne des estimateurs convergents des paramètres d'un modèle individuel dynamique avec effets fixes et des réponses spécifiques à des chocs agrégés. Les auteurs montrent que l'estimation d'un système de variables non stationnaires sur données de coupe par les MCO donne des estimateurs qui convergent vers la vraie valeur quand l'origine des processus tend vers l'infini. Ils considèrent le cas d'un système de demande statique et montrent que, sur des données françaises trimestrielles, les parts de budget, les prix relatifs et le logarithme de la dépense totale sont intégrés d'ordre un et sont cointégrés, puis comparent les estimations macro avec des estimations micro obtenues sur la base de données Budget des Familles. Ils calculent les élasticités de court et de long terme, montrant qu'elles sont significativement différentes.