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Un test de Bootstrap dans un modele AR (1)

Résumé : L'article presente une procedure bootstrap de test de racine unite dans un modele AR (1), basee sur le reechantillonnage des residus. Le bootstrap est mis en oeuvre sous l'hypothese nulle et sous des alternatives locales afin de determiner la puissance du test. On etudie la validite asymptotique de la methode et on analyse par simulations les performances a distance finie.
Type de document :
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Liste complète des métadonnées

https://hal.inrae.fr/hal-02851884
Déposant : Migration Prodinra <>
Soumis le : dimanche 7 juin 2020 - 22:19:27
Dernière modification le : vendredi 12 juin 2020 - 10:43:26

Identifiants

  • HAL Id : hal-02851884, version 1
  • PRODINRA : 108463

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Citation

Patrice Bertail. Un test de Bootstrap dans un modele AR (1). 54 p., 1991, Document de Travail. CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique). ⟨hal-02851884⟩

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