A bootstrap test in a simple AR (1) model
Un test de Bootstrap dans un modele AR (1)
Résumé
L'article presente une procedure bootstrap de test de racine unite dans un modele AR (1), basee sur le reechantillonnage des residus. Le bootstrap est mis en oeuvre sous l'hypothese nulle et sous des alternatives locales afin de determiner la puissance du test. On etudie la validite asymptotique de la methode et on analyse par simulations les performances a distance finie.