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Preprints, Working Papers, ...

Tests de racine unitaire avec des données spatio-temporelles : une application des modèles à erreurs composées

Résumé : Les tests d'existence de racine unitaire d'un processus représenté par des données de panel sont étudiés dans le cadre d'un modèle dynamique à la Balestra-Nerlove (1966). Les critères de choix entre un modèle à effets fixes et aléatoires sont discutés, ce qui conduit à retenir le second pour le reste de l'analyse. L'estimation par maximum de vraisemblance d'un modèle dynamique avec erreurs composées est présentée, en insistant sur le problème des valeurs initiales du processus. Les statistiques de test basées sur le maximum de vraisemblance sont calculées, en distinguant deux cas, selon la persistance ou la disparition des effets aléatoires. On montre que la statistique de test du rapport des vraisemblances englobe celle correspondant au modèle avec effets fixes sous l'hypothèse de marche aléatoire.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
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https://hal.inrae.fr/hal-02851945
Contributor : Migration Prodinra <>
Submitted on : Sunday, June 7, 2020 - 10:22:30 PM
Last modification on : Friday, June 12, 2020 - 10:43:26 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02851945, version 1
  • PRODINRA : 154962

Collections

Citation

Rachid Boumahdi, A. Thomas. Tests de racine unitaire avec des données spatio-temporelles : une application des modèles à erreurs composées. 1992. ⟨hal-02851945⟩

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