Une application du bootstrap dans un modèle linéaire avec autocorrélation des résidus - INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement Access content directly
Preprints, Working Papers, ... (Working Paper) Year : 1992

[An application of bootstrap to test the hypothesis of serial correlation in a linear model]

Une application du bootstrap dans un modèle linéaire avec autocorrélation des résidus

Abstract

La méthode du bootstrap est mise en oeuvre pour tester la présence ou l'absence d'autocorrélation des résidus dans un modèle linéaire. Le principe du test est de construire la distribution bootstrap du test de Durbin Watson en incorporant l'hypothèse nulle (ou des hypothèses alternatives pour en déterminer la puissance). On montre à partir de résultats sur le modèle AR (1) la validité asymptotique de la méthode et on l'étudie par simulations. La construction de la distribution bootstrap du Durbin Watson permet de résoudre le problème de la nature "inconclusive" de ce test.

Keywords

No file

Dates and versions

hal-02852386 , version 1 (07-06-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02852386 , version 1
  • PRODINRA : 154926

Cite

Patrice Bertail. Une application du bootstrap dans un modèle linéaire avec autocorrélation des résidus. 1992. ⟨hal-02852386⟩

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