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Pré-publication, Document de travail

Une application du bootstrap dans un modèle linéaire avec autocorrélation des résidus

Résumé : La méthode du bootstrap est mise en oeuvre pour tester la présence ou l'absence d'autocorrélation des résidus dans un modèle linéaire. Le principe du test est de construire la distribution bootstrap du test de Durbin Watson en incorporant l'hypothèse nulle (ou des hypothèses alternatives pour en déterminer la puissance). On montre à partir de résultats sur le modèle AR (1) la validité asymptotique de la méthode et on l'étudie par simulations. La construction de la distribution bootstrap du Durbin Watson permet de résoudre le problème de la nature "inconclusive" de ce test.
Mots-clés : MATHEMATIQUES DURBIN
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://hal.inrae.fr/hal-02852386
Déposant : Migration Prodinra <>
Soumis le : dimanche 7 juin 2020 - 22:41:42
Dernière modification le : vendredi 12 juin 2020 - 10:43:26

Identifiants

  • HAL Id : hal-02852386, version 1
  • PRODINRA : 154926

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Citation

Patrice Bertail. Une application du bootstrap dans un modèle linéaire avec autocorrélation des résidus. 1992. ⟨hal-02852386⟩

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