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Modele d'arbitrage: un test empirique: l'effet de la taille

Résumé : Existe-t-il une difference significative entre les rendements moyens de portefeuilles de societes cotees a la Bourse de Paris, formes sur la base de la taille de celles-ci, de risques identiques, le risque etant celui qu'apprehende le modele d'arbitrage APT? Aux vues des resultats des tests que nous avons effectue, un tel effet n'apparait pas sur le marche boursier francais. Ces resultats confirment la validite empirique d'une version a cinq facteurs communs de risque du modele d'arbitrage.
Document type :
Books
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https://hal.inrae.fr/hal-02854948
Contributor : Migration Prodinra Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, June 8, 2020 - 12:53:19 AM
Last modification on : Thursday, June 10, 2021 - 3:45:50 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02854948, version 1
  • PRODINRA : 2825

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Citation

Michel Simioni, . Groupe de Recherche En Economie Mathematique Et Quantitative. Modele d'arbitrage: un test empirique: l'effet de la taille. 31 p., 1987. ⟨hal-02854948⟩

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