Cette thèse traite de la mesure et de l'analyse économique de l'épargne des ménages. Une enquête portant sur une population représentative de Java Ouest, et basée sur l'enregistrement pendant un an des flux et des stocks des ménages, montre que le niveau de l'épargne est élevé (10 % des revenus). Cette constatation surprend dans la mesure où la population est relativement pauvre. L'auteur développe l'hypothèse que ce comportement est lié à l'imperfection des marchés financiers et à un besoin de lissage de la consommation d'autant plus important que les revenus sont faibles et variables au cours du cycle de vie (épargne "retraite") et d'une année sur l'autre (épargne de "précaution"). L'analyse individuelle des ménages montre que la propriété foncière et l'âge expliquent largement le niveau de revenu, l'accès au crédit pluriannuel et le niveau de l'épargne. On intègre ces faits stylisés dans un modèle dynamique. La résolution à partir des données observées permet d'estimer le taux d'aversion pour le risque de chaque ménage. Les résultats sont cohérents avec la réalité dans la mesure où les taux d'aversion estimés sont homogènes, à l'exception de certains ménages sans terre pour qui les valeurs sont supérieures. Les ménages sans terre et sans arbres épargnent comparativement plus que les ménages propriétaires, car ils n'ont pas de garanties pour obtenir des crédits. Il apparaît ainsi que la majorité des ménages sont "contraints par la liquidité" et que le développement des systèmes financiers permettant le lissage de la consommation (crédits à la consommation, assurances risque et retraite...) auraient un impact significatif sur leur consommation et leur bien-être.