Selecting estimated models using chi-square statistics - INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales d'Economie et de Statistique Année : 1993

Selecting estimated models using chi-square statistics

Choix entre modèles estimés à partir de statistiques d'ajustement

Résumé

Cet article propose des tests de choix entre modèles estimés à partir de statistiques de Pearson d'ajustement. Ces statistiques peuvent être construites à partir d'estimateurs asymptotiquement normaux, ce qui permet une grande flexibilité dans l'utilisation de nos tests. La théorie asymptotique est les méthodes de bootstrap sont alors utilisées pour construire nos tests.
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Origine : Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Dates et versions

hal-02706703 , version 1 (01-06-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02706703 , version 1
  • PRODINRA : 154868

Citer

Q.H. Vuong, Wuqian Wang. Selecting estimated models using chi-square statistics. Annales d'Economie et de Statistique, 1993, 30, pp.144-164. ⟨hal-02706703⟩

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